File theDir = new File("새 폴더");

// 해당 디렉토리가 없을경우 디렉토리를 생성한다.
if (!theDir.exists()) {
    System.out.println("creating directory: " + directoryName);
    boolean result = false;

    try{
        theDir.mkdir();
        result = true;
    } 
    catch(SecurityException se){
        //handle it
    }        
    if(result) {    
        System.out.println("DIR created");  
    }
}

이렇게 하시면 됩니다.